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Nom:	introduction au calcul stochastique appliqué à la finance
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Scolaire et parascolaire Scolarité Maternelle Primaire Voir tout Modèles discrets Problème d’arrêt optimal et options américaines Mouvement brownien et équations différentielles stochastiques Modèle de Black-Scholes Evaluation des options et équations aux dérivées partielles Modèles de taux d’intérêt Modèles d’actifs avec sauts Modèles de risque de crédit Simulation et algorithmes pour les modèles financiers. Sciences de la vie Biologie Physiologie Génétique Voir tout Bureautique Dictionnaires Internet Réseaux Voir tout Développement d’applications Langages Outils de développement Gestion de versions Voir tout

Mathématiques Mathématiques par matières Mathématiques appliquées Logiciels de calcul Voir tout Techniques Electricité et électrotechnique Electronique Dessin industriel Voir tout Sa forte orientation vers la théorie et les exercices parfois très abstraits qui clôturent tous les chapitres le démontrent: Schaum’s Outlines of Statistics and Econometrics. Le principe reste à peu près le même: Introduction au calcul stochastique appliquée à la finance Damien LambertonBernard Lapeyre.

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Introduction au Calcul Stochastique appliqué à la finance, de Damien Lamberton et Bernard Lapeyre

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Nouveautés « Maths pour l’économie » Mathématiques en économie-gestion. Dans la même rubrique Livre Blanc: Droit privé Droit civil Droit des affaires Droit pénal Voir tout Dictionnaires, aide-mémoire et formulaires Mathématiques Médecine et biologie Sciences de la Terre et environnement Voir tout Droit public Droit constitutionnel Collectivités territoriales Marchés publics Voir tout Librairie Eyrolles – Paris 5e Indisponible. Rédiger un nouveau commentaire.

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